VIX策略—帮助提高期货胜率,策略星学院,策略星学院,期权跟期货是两个市场吗？你有没有想过期权也能帮助期货交易？ 通过策略，让期权数据辅助判断期货趋势，是许多国外成熟团队都在做的事，这次由MC量化研究所，介绍用VIX指数来实现。 VIX即波动率指数，代表市场对未来波动率的预期。由于标普S&P500历史上的暴跌，往往伴随着VIX的暴涨，所以VIX指数又称为恐慌指数，它的变化作为代表市场的情绪指标。 高的VIX指数一般代表投资者认为市场会有很剧烈的波动，包括正向或反向。只有当投资者认为既不会有较大的下跌风险或较大的上涨风险可能时，VIX指数才会较低。 很多投资者希望从VIX的走势中提前预警股指走势，在风暴来临之前，做好准备。更多时候，专业投资者会把VIX作为监测市场信心与稳定性的晴雨表，以此来决定交易规则和风险控制。 那VIX如何应用在国内期货？ 下图是一个白糖MACD趋势策略，左边是原本的策略绩效，右边是搭配了白糖期权VIX之后的策略绩效。 权益肉眼可见地增加了，用VIX值作为期货交易的滤网，可以提高期货交易胜率。 基于期权合约算出VIX的值，再进行编制成我们需要的滤网。再来看看其他策略和添加了VIX之后的对比： 适用人群：期货程序化交易者