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投资组合风控实战,深圳点宽网络科技有限公司,点宽学园,本课程主要围绕着投资组合的风险度量展开,介绍了投资组合的波动率与协方差,风险计量基础(VaR)、风险计量进阶(边际VaR、增量VaR、成分VaR等),以及进行风险控制模型的代码实现。 课程目标:通过课程的学习,能够了解投资组合风险的度量方法,并掌握对投资组合的风险进行控制的方法及其代码实战。 适用人群:对投资组合风险度量与控制感兴趣人群,需有马科维茨投资组合理论知识、Python编程知识及高等数学、统计知识
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