股票多因子（合集）,深圳点宽网络科技有限公司,点宽学园,本节课将教你使用python做股票多因子。 课程详细地讲解了历史均值法、指数加权移动平均法、时间序列预测法、基于IC值的优化模型预测法，以及机器学习的预测法；还对Barra多因子模型，以及Barra的十个经典因子演示计算，并详细介绍Barra风险模型的因子协方差矩阵的计算过程。 然后教大家如何通过案例实现风险-收益定量分析，构建组合优化，使用二次规划模型求解到最优权重。 课程目标： 带领大家学会多股票多因子的核心知识和因子模型的绩效分析！ 适用人群：希望从事量化投资工作的学生、在职人士 股票多因子模型学习者 希望从主观交易转向量化投资的个人投资者