基于非线性加速度算法交易策略,ykt1508761660745,这次课程是复盘了广发证券在2011年10月11日发布的《基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易（LPTT）策略》的金融工程报告，将该金融工程策略原汁原味的开发到了Muticharts这个程序化平台上。还有录播课程MC基础操作和程序化经典策略的解读。 金融市场各类证券产品的价格随时间演化，往往会出现一定的趋势性。追逐趋势、获取价差收益，成为了一种传统而有效的交易策略。事物随时间而变化，若希望在事物的变化中有所进取，就必须顺时而动，顺势而行。 在国内，趋势交易较多运用于股票市场或期货市场。按照一般的金融学理论， 在高效率的金融市场中，价格变动服从马尔科夫随机过程，这种随机过程具有无记 忆性特征，也就谈不上价格变动的趋势。 但是介于国内金融市场的市场效率相对较低，信息的流动存在不平衡性，股票或期货的价格变动经常会形成单边趋势。此时若能够顺势交易，则有可能获得有效的趋势价差收益。 适用人群：程序化交易，量化交易，算法交易